一些交易平台具有策略構建“嚮導”，允許用戶從常用技術指標列表中進行選擇，以構建一組可以自動交易的規則。例如，用戶可以確定，在特定交易工具的五分鐘圖表上，一旦 50 天移動平均線超過 200 天移動平均線，將進入多頭頭寸交易。用戶還可以輸入訂單類型（例如市價或限價）以及觸發交易的時間（例如，在柱線收盤時或下一個柱線開盤時），或使用平台的默認輸入。 然而，許多交易者選擇編寫自己的自定義指標和策略。他們經常會與程序員密切合作來開發系統。雖然這通常比使用平台的嚮導需要更多的努力，但它提供了更大程度的靈活性，並且結果可能更有價值。不幸的是，就像交易世界中的其他事物一樣，沒有完美的投資策略可以保證成功。 一旦制定了規則，計算機就可以監控市場，根據交易策略的規格尋找買入或賣出的機會。根據具體規則，一旦進入交易，將自動生成任何保護性止損、追踪止損和利潤目標訂單。在瞬息萬變的市場中，如果交易走勢對交易者不利，這種即時訂單輸入可能意味著小額損失和災難性損失之間的區別。